Existen en la web varios programas que hacen esto y varios son gratuitos ,Yo te recomiendo Winrar.
instalas este programa, u otro parecido , una vez que hayas hecho esto la cosa es fácil.
selecciona con el cursor el archivo o archivos que quieras comprimir, y le das click al ratón con el botos derecho y te aparecerá un cuadro de dialogo donde le podrás dar a .- añadir al archivo .- y ya tendrás un archivo en (rar) que ya estará comprimido.
Saludos